Venho trabalhando num projeto paralelo que analisa regimes de mercado em séries temporais financeiras, e finalmente juntei tudo em algo compartilhável. Batizei com o nome de Gaston Julia e Benoit Mandelbrot, dois matemáticos cujo trabalho sobre fractais moldou a abordagem. O motivo não é decoração. Os conjuntos de Julia mostram padrões autossimilares em toda escala, e comportamentos de mercado se repetem entre janelas de tempo de maneira muito parecida — o que um gráfico parece numa resolução costuma rimar com o que ele parece em outra. O argumento de Mandelbrot ia além: mercados são caóticos e fractais, não as curvas normais bem-comportadas que preferiríamos que fossem. Os retornos têm caudas pesadas. Eventos extremos acontecem muito mais do que uma distribuição normal prevê, e construir sobre a suposição de que não acontecem é como modelos falham exatamente no momento em que você precisa deles. Então o toolkit leva isso a sério. Ele classifica seis estados de mercado — alta, baixa e lateral, cada um volátil ou calmo — e usa lógica fuzzy em vez de limiares rígidos, de modo que uma série situada entre dois regimes é reportada como ambígua em vez de forçada numa categoria à qual não pertence. Acompanha como os regimes transitam ao longo do tempo usando cadeias de Markov, e calcula o expoente de Hurst para distinguir tendências genuinamente persistentes de ruído com reversão à média. O que ele não faz é dizer o que negociar. Não há regras de entrada, regras de saída, nem dimensionamento de posição. Essa fronteira é deliberada: classificação de regime é uma entrada para uma decisão, não a decisão, e ferramentas que embaralham as duas coisas costumam receber mais confiança do que mereceram. É open source e ainda um trabalho em andamento. Ver o projeto no GitHub